สถิติ arbitrage กลยุทธ์ เชิงปริมาณ การซื้อขาย

สถิติ Arbitrage: กลยุทธ์การค้าเชิงปริมาณ สถิติ Arbitrage: กลยุทธ์การค้าเชิงปริมาณ เป็นปริมาณการซื้อขายคืออะไร? ปริมาณการซื้อขายจะใช้ในการระบุโอกาสสำหรับการซื้อขายโดยใช้เทคนิคทางสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ปริมาณการซื้อขายมีผลบังคับใช้ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับเศรษฐกิจมหภาคและข้อมูลราคาหลักทรัพย์ แบบจำลองเชิงปริมาณการซื้อขายจะถูกใช้โดยผู้ค้าอัลโกเมื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามอย่างเคร่งครัดในการตัดสินใจซื้อ / ขายของขั้นตอนวิธีคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างของกลยุทธ์ดังกล่าวซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคนิคเชิงปริมาณและถูกนำไปใช้ในขั้นตอนการซื้อขายโต๊ะทำงานเป็นที่ของการเก็งกำไรทางสถิติ สถิติ Arbitrage StatArb หรือการเก็งกำไรทางสถิติเป็นวิธีการเชิงปริมาณเพื่อการค้าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองข้อมูลและวิธีการทางสถิติเช่นเดียวกับระบบการซื้อขายโดยอัตโนมัติ StatArb เป็นจริงกลยุทธ์ใด ๆ ที่อยู่ด้านล่างขึ้นเบต้า / เป็นกลางในวิธีการและใช้เทคนิคทางสถิติและเศรษฐมิติเพื่อที่จะให้สัญญาณสำหรับการดำเนินการ สัญญาณจะถูกสร้างโดยหลักการหมายถึงการพลิกกลับ แต่ยังสามารถได้รับการออกแบบโดยใช้ปัจจัยต่างๆเช่นตะกั่ว / ผลกระทบล่าช้ากิจกรรมองค์กรโมเมนตัมระยะสั้น ฯลฯ นี้เรียกว่าเป็นวิธีการหลายปัจจัยที่จะต้อง Arbitrage สถิติ StatArb เป็นรุ่นที่พัฒนากลยุทธ์คู่ค้าในการที่หุ้นจะใส่เป็นคู่โดยพื้นฐานหรือการตลาดที่ใช้ความคล้ายคลึงกัน เมื่อหนึ่งในหุ้นในคู่ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าอื่น ๆ ที่ด้อยประสิทธิภาพจะซื้อหุ้นระยะยาวกับความคาดหวังที่จะปีนขึ้นไปสูงกว่าของพันธมิตร ตำแหน่งที่จะป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด / การเคลื่อนไหวโดย shorting หุ้นสูงกว่าที่อื่น ๆ เพราะจำนวนมากของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการที่มูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สูงและขนาดที่ค่อนข้างเล็กของการแพร่กระจายหนึ่งพยายามที่จะจับภาพกลยุทธ์ที่จะดำเนินการมักจะอยู่ในแบบอัตโนมัติและความสนใจที่ดีวางอยู่บนลดค่าใช้จ่ายการซื้อขาย สถิติการเก็งกำไรได้กลายเป็นกำลังสำคัญที่ทั้งสองกองทุนป้องกันความเสี่ยงและธนาคารเพื่อการลงทุน รูปที่ 1: ขั้นตอนการดำเนินการตามกลยุทธ์การเก็งกำไรทางสถิติ วิธีทางสถิติ Arbitrage ทำงานอย่างไร หลักทรัพย์เช่นหุ้นมีแนวโน้มที่จะค้าในรอบขึ้นและลงและวิธีการเชิงปริมาณพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเหล่านั้น แนวโน้มพฤติกรรมของการซื้อขายปริมาณการใช้โปรแกรมในการติดตามรูปแบบหรือแนวโน้ม เปิดแนวโน้มจะขึ้นอยู่กับปริมาณและความถี่ของการรักษาความปลอดภัยราคาที่ที่มีการซื้อขาย รูปที่ 2: Arbitrage ทางสถิติระหว่างสองหุ้นภายใต้หัวข้อ "ปูนซิเมนต์" อุตสาหกรรม: แม็กและ Ambuja ทั้งการระบุไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของประเทศอินเดีย ในภาพข้างต้นราคาหุ้นของแม็กและ Ambuja จะแสดงในช่วงหกปีที่ผ่านมา คุณสามารถมองเห็นได้ทั้งหุ้นอยู่ค่อนข้างใกล้เคียงกับแต่ละอื่น ๆ ในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่มีเพียงไม่กี่บางกรณีของการแยก มันอยู่ในช่วงเวลาที่แยกผู้ที่มีโอกาสการเก็งกำไรเกิดขึ้นอยู่บนสมมติฐานว่าราคาหุ้นกับการย้ายใกล้ชิดอีกครั้ง ปมในการระบุโอกาสดังกล่าวอยู่ในสองปัจจัยหลัก: ระบุคู่ที่ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ขั้นสูงและชุดทดสอบทางสถิติ ระบุจุดเข้าออกสำหรับกลยุทธ์ที่จะใช้ประโยชน์จากตำแหน่งตลาด มีมากมายของทั้งคู่ในตัวชี้วัดที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์มที่เป็นที่นิยมในการระบุและการค้าในคู่ที่มี แต่หลายครั้งที่รายการค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการมีรายได้ผลกำไรจากการกลยุทธ์มักจะไม่ได้ถ่ายในบัญชีในการคำนวณผลตอบแทนที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้ประกอบการค้าทำให้กลยุทธ์การเก็งกำไรทางสถิติของตัวเองรักษาคำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดในเวลาที่ backtesting ซึ่งจะมีผลต่อการทำกำไรขั้นสุดท้ายของการค้า